PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, RETURN SAHAM DAN HARGA SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN IDX30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan saham, return saham dan harga saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan idx 30 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2024 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data panel dengan sumber data sekunder yang diambil dari website yahoo finance dengan Teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan idx 30 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2024. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Data dalam penelitian ini diolah dengan bantuan perangkat lunak yaitu SPSS-27 dengan metode analisis statistik deskriptif, Asumsi klasik (normalitas, multikolineritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi), serta uji hipotesis adjusted R- square, uji t dan uji f. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial volume perdagangan saham dan harga saham berpengaruh negatif terhadap bid-ask spread dan return saham berpengaruh positif terhadap bid.-ask spread. Hal ini menunjukkan bahwa bid-ask spread pada perusahaan idx30 dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, tingkat pengembalian saham, dan harga saham, sehingga investor dan perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam pengambilan keputusan investasi dan strategi perdagangan saham.